Estimation in real data set by Split-ARCH model
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
On Optimal Data Split for Generalization Estimation and Model Selection
Modeling with flexible models, such as neural networks, requires careful control of the model complexity and generalization ability of the resulting model. Whereas general asymptotic estimators of generalization ability have been developed over recent years (e.g., [9]), it is widely acknowledged that in most modeling scenarios there isn't sufficient data available to reliably use these estimato...
متن کاملa study on insurer solvency by panel data model: the case of iranian insurance market
the aim of this thesis is an approach for assessing insurer’s solvency for iranian insurance companies. we use of economic data with both time series and cross-sectional variation, thus by using the panel data model will survey the insurer solvency.
Parameter Estimation in the Arch Model with Weighted Liquidity
We analyze a variant of the ARCH(1) model which captures the variation of the intra-day price. We study the asymptotic behavior of the least squares estimator for the parameters of the model. 2000 Mathematics Subject Classification: 60G18, 62M99.
متن کاملEstimation and Asymptotic Inference in the AR-ARCH Model
Abstract: This paper studies asymptotic properties of the quasi-maximum likelihood estimator (QMLE) and of a suggested modified version for the parameters in the autoregressive (AR) model with autoregressive conditional heteroskedastic (ARCH) errors. The modified QMLE (MQMLE) is based on truncation of the likelihood function and is related to the recent so-called self-weighted QMLE in Ling (200...
متن کاملmodeling loss data by phase-type distribution
بیمه گران همیشه بابت خسارات بیمه نامه های تحت پوشش خود نگران بوده و روش هایی را جستجو می کنند که بتوانند داده های خسارات گذشته را با هدف اتخاذ یک تصمیم بهینه مدل بندی نمایند. در این پژوهش توزیع های فیزتایپ در مدل بندی داده های خسارات معرفی شده که شامل استنباط آماری مربوطه و استفاده از الگوریتم em در برآورد پارامترهای توزیع است. در پایان امکان استفاده از این توزیع در مدل بندی داده های گروه بندی ...
ذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Filomat
سال: 2007
ISSN: 0354-5180,2406-0933
DOI: 10.2298/fil0702133s